Aktien Handelssystem Teil 2 (Entry 4)
Der Entry ist bis jezt sehr einfach und das System hat nur einen echten Parameter und zwar die Periode der Hoch und Tiefs.
Jetzt muss ich hier noch das wichtige Thema der Optimierung- Überoptiermierung anreißen. Für mich gilt es hier immer darauf zu achten das ein Schritt höher oder niedriger bei der Wahl des Parameters nicht zu drastischen Unterschieden führt.
In der Grafik sieht man das der 10er das beste Ergebiss hat, aber auch die daneben nicht so schlecht liegen. Jetzt könnte man sagen man soll nicht den besten nehmen, aber vorläufig lasse ich es dabei, denn das System ist ja noch nicht fertig und diesen Punkt kann ich dann später noch bearbeiten.
Somit ist das Thema Entry eigneltiich schon fast beendet. Aber noch nicht ganz, es fehlt noch das Thema Filter. Ein guter Filter kann sehr nützlich sein und das wird das Thema des nächsten Teils dieser Artikelreihe.
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9 Kommentare:
Hallo, mich würde interessieren wie der dazugehörende Equilla-Code aussieht. (Hab keine Ahung von Tradesignal, deswegen wäre ich interessiert ob Equilla leicht lesbar ist). Vielen Dank.
Hallo,
habe es mal versucht mit Ninjatrader nach zu bauen
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// Condition set 1
if (Low[0] < MIN(EntryLong)[1])
{
EnterLongLimit(DefaultQuantity, MIN(EntryLong)[1], "");
}
// Condition set 2
if (BarsSinceEntry() >= 2)
{
ExitLong("", "");
}
// Condition set 3
if (High[0] > MAX(EntryShort)[1])
{
EnterShortStop(DefaultQuantity, MAX(EntryShort)[1], "");
}
// Condition set 4
if (BarsSinceEntry() >= 2)
{
ExitShort("", "");
}
-------------
Habe ich es so richtig verstanden ?
EntryShort und EntryLong sind jeweils 20
Hi Dan,
eine Anmerkung von mir:
Auch wenn der Exit Next Bar Open ein etwas besseres Ergebnis bringt, birgt dies doch ein weiteres Overnight Risiko und ggf. sogar ein Risiko die Position von Freitag bis Montag morgens halten zu müssen.
Gruß
Wegi
@ali
Siehe Teil 3.
@Wegi
Wenn ich mit meinem Risk unter 1% bleibe kann ich trotzdem ganz gut schlafen :D
@Dan
Das System kommt ja richtig in Fahrt! Danke dass Du uns ein Stück weit daran teilhaben lässt! Gute Idee den Wirkungsgrad des Einstiegsmusters über die Optimierungsfunktion zu testen, das spart viel "Handarbeit". Ein paar "Schade"-Punkte habe ich trotzdem...
Schade ich hatte gehofft dass ein wenig mehr vom "Weg" gezeigt wird. Also wie komme ich auf das LL(10)/HH(10). Hast Du verschiedene Signale gegeneinander getestet? Ab wann handelt es sich um ein gutes Signal, das Du weiter verfolgst? Ist es sinnvoll sich so früh auf ein Einstiegsmuster festzulegen oder sollen noch mehrere getestet werden?
Schade auch, dass die Herkunft lediglich mit jahrelanger Erfahrung begründet wird. Das widerspricht ja eigentlich dem Backtesting Gedanken. Wenn man eh weiss dass es funktioniert müsste man es eh nicht mehr testen...
Die Herkunft der Filter meinte ich natürlich in obigem Posting.
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